Kiyosi Itô (* 7. September 1915 in Hokusei-cho, Präfektur Mie) ist ein japanischer Mathematiker. Er untersuchte stochastische Prozesse und legte in zwei 1944 und 1946 erschienenen Arbeiten die Grundlage für die Theorie der stochastischen Differentialgleichungen. Diese Theorie hat eine Anwendung in der Optionspreisbestimmung nach dem Black-Scholes-Modell gefunden.

Nach Itô benannt sind der Itô-Prozess (verallgemeinerter Wiener-Prozess) und das Itô-Lemma (Itô's lemma).

Weblinks

http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Ito.html